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By Moorad Choudhry,Irving Henry

Banks are an integral part of the worldwide financial system, and the essence of banking is asset-liability administration (ALM). This ebook is a accomplished therapy of a massive monetary industry self-discipline. A reference textual content for all these fascinated about banking and the debt capital markets, it describes the concepts, items and paintings of ALM. matters coated comprise financial institution capital, funds marketplace buying and selling, possibility administration, regulatory capital and yield curve research.

Highlights of the e-book contain distinctive insurance of:

  • liquidity, hole and investment probability management
  • hedging utilizing interest-rate derivatives and  credit derivatives
  • impact of Basel II
  • securitisation and stability sheet management
  • structured finance items together with asset-backed advertisement paper, mortgage-backed securities, collateralised debt tasks and dependent funding autos, and their function in ALM
  • treasury operations and staff move pricing.

Concepts and strategies are illustrated with case reviews  and labored examples. Written in obtainable kind, this booklet is vital studying for industry practitioners, financial institution regulators and graduate scholars in banking and finance.

Includes loose CD-ROM that comprises software program on functions defined within the ebook, together with a yield curve version, cubic spline spreadsheet calculator and CDO waterfall model.

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by David
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